An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, ...Teljes leírás
An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches. This second edition contains many more worked examples and over 200 exercises with detailed solutions. Extensive appendices provide a guide to jargon, a recap of the elements of probability theory, and a collection of computer projects. The author brings to this book a blend of practical experience and rigorous mathematical background and supplies here the working knowledge needed to become a good quantitative analyst."
HATALMAS VÁLASZTÉK
Több mint 4 millió angol nyelvű könyv kitűnő áron.
INGYENES SZÁLLÍTÁS
25 500 Ft vagy nagyobb rendelés esetén a szállítás ingyenes
KITŰNŐ ÁRAK
A könyvek árait igyekszünk a földhöz közel tartani és mindig a kiadó által ajánlott ár alatt.
SZEMÉLYES HOZZÁÁLLÁS
Számunkra a legfontosabb az Ön elégedettsége. Könyveket árulunk, mert szeretjük őket. Nem transznacionális óriások vagyunk, hanem becsületes cseh cég. Ezenfelül a kitűnő könyveket saját blogunkban véleményezzük.
MEGBÍZHATÓ BOLT VAGYUNK A VÁSÁRLÓK ÉRTÉKELÉSE SZERINT
Megkaptuk a "Megbízható Bolt" címet az arukereso.hu portálon. Az értékeléseket megtekintheti itt