Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Name: Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Brand: Oxford University Press
SKU: 9780198773122
Price: 86167 HUF
Availability: InStock

Szerző: Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Nyelv:

Kötés: Kemény kötésű

Kiadó: Oxford University Press

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 10-18 napon belül

86 167 Ft

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in...

Információk a könyvről

Szerző

Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Kemény kötésű

Kiadva

2000

oldal

366

EAN

9780198773122

ISBN

0198773129

Enbook ID

04528691

Kiadó

Oxford University Press

Súly

673

Méretek

163 x 242 x 24

Teljes leírás

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták