Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Name: Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658046873
Price: 19721 HUF
Availability: InStock

Szerző: Christoph Hackl

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

19 721 Ft

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rat...

Információk a könyvről

Szerző

Christoph Hackl

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2013

oldal

EAN

9783658046873

ISBN

3658046872

Enbook ID

02317641

Kiadó

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Súly

1109

Méretek

148 x 210 x 5

Teljes leírás

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the tradeoff of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták