Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge

Name: Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783659694936
Price: 12000 HUF
Availability: InStock

Szerző: Ngo Hoa

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: LAP Lambert Academic Publishing

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 8-11 napon belül

12 000 Ft

Correlation structure is one of the most common problem in calculating Incremental Risk Charge (IRC)...

Információk a könyvről

Szerző

Ngo Hoa

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2017

oldal

EAN

9783659694936

Enbook ID

18256440

Kiadó

LAP Lambert Academic Publishing

Súly

108

Méretek

150 x 220 x 4

Teljes leírás

Correlation structure is one of the most common problem in calculating Incremental Risk Charge (IRC). After we figure out model construction with correlation structure, we will simulate the migration of issuers in trading book portfolio. Then we will simulate the rating of issuers at the over roll time depend on Basel requirements. The extension of such a model that computes the capital charge for a portfolio of corporate bonds, sovereign bonds and some products in trading book is described in this thesis. Finally, we do some experiments with real data sample from Bloomberg and to find IRC for real portfolio and discuss about some results.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Correlation Structure and Application In Incremental Risk Charge

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták