Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminborse

Name: Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminborse
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783790808704
Price: 18663 HUF
Availability: InStock

Szerző: Torsten Köpke

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Kötés: Puha kötésű

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Mit der Gründung der Deutschen Terminbörse (DTB) erhöhte sich das Volumen in der Bundesrepublik geha...

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Szerző

Torsten Köpke

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

1995

oldal

192

EAN

9783790808704

ISBN

3790808709

Enbook ID

06986977

Kiadó

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Súly

300

Méretek

155 x 235 x 11

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Mit der Gründung der Deutschen Terminbörse (DTB) erhöhte sich das Volumen in der Bundesrepublik gehandelter Aktienoptionen sehr stark. Der Wert einer Option hängt von den Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite der Aktienkurse, der sogenannten Volatilität ab. Deren Schätzung stellt das zentrale Problem der Optionsbewertung dar und ist das Hauptthema des Buches.§Die Auswirkungen der Verwendung unterschiedlicher Schätzfunktionen für die Volatilität auf die Beurteilung der Güte des Black/Scholes -Modells werden anhand dreier Kriterien untersucht: Prognosegüte der Schätzung; Anpassung der Modellwerte an die beobachteten Marktpreise und der Erfolg einer Handelsstrategie zur Ausnutzung von Differenzen zwischen Marktpreisen und Modellwerten.

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