Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad

Name: Enfoque de Espacio de Estado para el Estudio de la Volatilidad
Brand: Editorial Academica Espanola
SKU: 9786202097116
Price: 24151 HUF
Availability: InStock

Szerző: María de las Mercedes Abril

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Editorial Academica Espanola

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24 151 Ft

El objetivo de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de dat...

Információk a könyvről

Szerző

María de las Mercedes Abril

Nyelv

Spanyol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2018

oldal

232

EAN

9786202097116

Enbook ID

18907515

Kiadó

Editorial Academica Espanola

Súly

345

Méretek

152 x 229 x 13

Teljes leírás

El objetivo de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo. Los modelos autorregresivos integrados de promedios móviles (o modelos ARIMA) son frecuentemente considerados como los que proveen la base principal para el modelado de cualquier serie de tiempo. Ahora bien, dada la tecnología actual, puede haber alternativas más atractivas y por sobre todo más eficientes. Numerosas series de tiempo financieras no tienen una media constante y también en la mayoría de los casos se observan fases en donde reina una relativa tranquilidad seguido de períodos de importantes cambios, o sea que la variabilidad cambia a través del tiempo. Dicho comportamiento es lo que recibe el nombre de volatilidad. Gran parte de la investigación actual se concentra en extender la metodología clásica de Box y Jenkins basada principalmente en los modelos de tipo ARIMA para analizar este tipo de comportamiento. Presentaremos un resumen de los métodos para el tratamiento de la volatilidad, la cual se define como la varianza de una variable aleatoria, condicional a toda la información pasada.

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