Equity Indexing

Name: Equity Indexing
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 9783639194784
Price: 27334 HUF
Availability: InStock

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Szerző: Andreza Barbosa

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: VDM Verlag Dr. Müller

Elérhetőség: Kiadói készleten rendelésre

Küldés 17-27 napon belül

27 334 Ft

The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs),...

Információk a könyvről

Szerző

Andreza Barbosa

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2009

oldal

216

EAN

9783639194784

Enbook ID

06827561

Kiadó

VDM Verlag Dr. Müller

Súly

246

Méretek

153 x 221 x 18

Teljes leírás

The present book provides an empirical analysis of equity indices and exchange traded funds (ETFs), i.e. tradable versions of traditional equity indices. We compare the performance of minimum variance (MV) hedge ratios applied to equity indices and propose a performance measure that takes into account the conditional variance of the hedged portfolio. We analyse the hedging and cross hedging of ETFs and assess the results of applying distinct MV models to the higher moments of the returns distribution of the hedged portfolio.Finally we investigate the possibility of using the probability output of a Markov Switching model to develop trading rules for ETFs. The explanatory variable used is the volatility index from the corresponding equity market and the trading rule is based on the volatility feedback assumption with a positive relationship between return and volatility.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Equity Indexing

Hedging and Trading Stock Market Indices and Exchange Traded Funds

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták