Estimacao de volatilidade realizada em alta frequencia

Name: Estimacao de volatilidade realizada em alta frequencia
Brand: Novas Edicoes Academicas
SKU: 9783639845662
Price: 21374 HUF
Availability: InStock

Szerző: Fernandes Macedo Henrique

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Novas Edicoes Academicas

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

21 374 Ft

O principal objetivo do livro foi aplicar o método multiescala para estimar a volatilidade realizada...

Információk a könyvről

Szerző

Fernandes Macedo Henrique

Nyelv

Portugál

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2015

oldal

144

EAN

9783639845662

ISBN

9783639845662

Enbook ID

09877465

Kiadó

Novas Edicoes Academicas

Súly

222

Méretek

152 x 229 x 9

Teljes leírás

O principal objetivo do livro foi aplicar o método multiescala para estimar a volatilidade realizada em alta frequęncia na presença de microsestruturas e comparar com a metodologia usual para este tipo de abordagem. Após a revisăo bibliográfica, realizou-se a aplicaçăo do estimador proposto para as quatro açőes mais líquidas da Bovespa no momento da coleta dos dados. Os resultados foram comparados com o método mais praticado na literatura. Por fim, foi realizado um exercício utilizando a metodologia para a estimaçăo do parâmetro de um modelo de fator para hedging, em que a volatilidade implícita impacta o delta hedging de uma opçăo, verificando empiricamente um leverage effect.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Estimacao de volatilidade realizada em alta frequencia

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták