Estimation and Optimization Problems in Power Markets

Name: Estimation and Optimization Problems in Power Markets
Brand: Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG
SKU: 9783838134987
Price: 27367 HUF
Availability: InStock

Regime-Switching; Stochastic Programming

Szerző: Katrin Jensen

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG

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27 367 Ft

Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeiti...

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Szerző

Katrin Jensen

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2012

oldal

164

EAN

9783838134987

ISBN

3838134982

Enbook ID

06975715

Kiadó

Sudwestdeutscher Verlag Fur Hochschulschriften AG

Súly

249

Méretek

152 x 229 x 11

Teljes leírás

Der erste Teil der Arbeit beschreibt und analysiert ein Modell, welches das Ziel hat die gleichzeitige Entwicklung von Elektrizitäts- und Gaspreisen möglichst adäquat abzubilden. Dieses Modell gehört zur Klasse der sogenannten Regime-Switching Modelle. Wir stellen ein solches flexibles, bivariates Modell dar und beschreiben den Prozess, wie die Modellparameter an historische Marktdaten angepasst werden können. Das vorgestellte Modell bildet die Grundlage für das Portfolio- und Risikomanagement eines Gaskraftwerkes. Das Hauptanliegen des zweiten Teils besteht darin, das Problem der Bewertung und optimalen Auslastung eines Kraftwerkes durch ein stochastisches dynamisches Programm abzubilden und dieses zu lösen. Die für den Elektrizitätsmarkt spezifischen Spotpreisrisiken können hierbei durch das Eingehen von Forwardkontrakten abgesichert werden. Wir zeigen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung und leiten eine spezielle Struktur der optimalen Wertfunktion her. Für verschiedene Faktormodelle wird das Problem anschliessend numerisch betrachtet und die entsprechenden Risiko- und Performancekennzahlen berechnet.

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