Menu
Rendelés állapotának ellenőrzése
Kapcsolat
Könyv Extended Switching Regression Models Arie Preminger

Extended Switching Regression Models

Theory and Applications

Szerző: Arie Preminger
Nyelv: Angol
Kötés: Puha kötésű
Kiadó: VDM Verlag
Elérhetőség: Kiadói készleten rendelésre
Küldés 17-27 napon belül
17 084 Ft
Switching regression models are models that allow §parameters of the conditional distribution, such...

Információk a könyvről

Szerző
Arie Preminger
Nyelv
Angol
Kötés
Könyv - Puha kötésű
Kiadva
2009
oldal
116
EAN
9783639151510
ISBN
3639151518
Enbook ID
06823680
Kiadó
VDM Verlag
Súly
181
Méretek
152 x 229 x 7

Teljes leírás

Switching regression models are models that allow §parameters of the conditional distribution, such as §the mean and variance, to vary according to a finite-§valued stochastic process with states or regimes. §The regime changes aim at capturing changes in the §underlying financial and economic mechanism through §the observed time series. These models have proven §very useful in modeling economic and financial time §series. §In this book, we generalized this modeling approach. §We consider models that allow occasional, recurrent §and independent switches in disjoint subsets of the §parameters of the conditional distribution. These §are determined by the realization of several latent §state variables. The state variable probabilities §can be constant or change over time. We call these §extended switching regression models. We develop an §EM algorithm for estimation, give conditions for §consistency and asymptotic normality and apply our §models to combine conditional volatility forecasts §of several exchange rates. We also consider the §penalized likelihood method for selecting the §correct latent structure of these models.

Érdekelheti

Bitter Angels

C L Anderson
2 667 Ft

Biogeochemistry of Ancient and Modern Environments

B. J. Ralph
38 234 Ft

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Die Sprache der Vögel

Géza von Neményi
4 675 Ft

Modes de gouvernance des ressources en eau

Gregoire Sewade Sokegbe
13 326 Ft

501 факт, який треба знати з... iсторiї України

Andrij Shimanskij
5 971 Ft