Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model

Name: Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783659233579
Price: 8489 HUF
Availability: InStock

Szerző: Seung-Hwan Lee, Jonathan Vlk, Eun-Joo Lee

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: LAP Lambert Academic Publishing

Elérhetőség: Kiadói készleten rendelésre

Küldés 17-27 napon belül

8 489 Ft

Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important...

Információk a könyvről

Szerző

Seung-Hwan Lee, Jonathan Vlk, Eun-Joo Lee

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2017

oldal

EAN

9783659233579

Enbook ID

18624999

Kiadó

LAP Lambert Academic Publishing

Súly

107

Méretek

150 x 220 x 5

Teljes leírás

Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták