Könyv General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Jian Chen

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Szerző: Jian Chen
Nyelv: Angol
Kötés: Kemény kötésű
Elérhetőség: Beszállítói készleten
Küldés 10-13 napon belül
38 334 Ft
This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option prici...

Információk a könyvről

Szerző
Nyelv
Angol
Kötés
Könyv - Kemény kötésű
Kiadva
2018
oldal
164
EAN
9789811074271
ISBN
9811074275
Enbook ID
18374573
Súly
436
Méretek
155 x 235 x 17

Teljes leírás

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. First, volatility smile and smirk is the famous puzzle in option pricing. Different from no arbitrage method, this book applies the general equilibrium approach in explaining the puzzle. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk. Second, based on the general equilibrium framework, this book proposes variance risk premium and empirically tests its predictive power for international stock market returns.

Érdekelheti

Timeless Love

J D Williams
4 500 Ft

Scars

Amy Leigh McCorkle
4 812 Ft
5 763 Ft
5 491 Ft
57 446 Ft

Political Influence of Churches

Paul A. DjupeChristopher P. Gilbert
18 460 Ft

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Hviezdna pechota

Robert A. Heinlein
5 933 Ft