Hedging mit Terminkontrakten

Name: Hedging mit Terminkontrakten
Brand: Deutscher Universitats-Verlag
SKU: 9783824474134
Price: 25285 HUF
Availability: InStock

Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

Szerző: Judit Limperger

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Deutscher Universitats-Verlag

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25 285 Ft

Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futur...

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Szerző

Judit Limperger

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2002

oldal

271

EAN

9783824474134

ISBN

3824474131

Enbook ID

06995909

Kiadó

Deutscher Universitats-Verlag

Súly

349

Méretek

150 x 211 x 14

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Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten.§Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.

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