High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

Name: High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data
Brand: Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 9783658284176
Price: 27012 HUF
Availability: InStock

Szerző: Ole Martin

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Springer Fachmedien Wiesbaden

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

27 012 Ft

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regu...

Információk a könyvről

Szerző

Ole Martin

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2019

oldal

323

EAN

9783658284176

Enbook ID

24971411

Kiadó

Springer Fachmedien Wiesbaden

Súly

454

Méretek

148 x 210 x 19

Teljes leírás

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data. About the Author: Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularly observed data.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták