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Kapcsolat
Könyv Integrierte Zinsbuchsteuerung Christian Hornbach

Integrierte Zinsbuchsteuerung

Dispositionskonzepte zum wertorientierten Management bankbetrieblicher Zinsportfolios

Szerző: Christian Hornbach
Nyelv: Német
Kötés: Kemény kötésű
Kiadó: Wissenschaft & Praxis
Elérhetőség: Beszállítói készleten
Küldés 10-13 napon belül
39 749 Ft
Aus den im bankbetrieblichen Zinsportfolio (Zinsbuch) zusammengefassten zinsbehafteten Geschäften ei...

Információk a könyvről

Szerző
Christian Hornbach
Nyelv
Német
Kötés
Könyv - Kemény kötésű
Kiadva
2010
oldal
508
EAN
9783896735645
ISBN
3896735640
Enbook ID
12764094
Kiadó
Wissenschaft & Praxis
Súly
851
Méretek
163 x 220 x 43

Teljes leírás

Aus den im bankbetrieblichen Zinsportfolio (Zinsbuch) zusammengefassten zinsbehafteten Geschäften eines Kreditinstituts resultieren Zahlungsströme, deren Marktwert von der Höhe und den zeitlichen Veränderungen der Geld- und Kapitalmarktzinssätze abhängig ist. Die Zentraldisposition (Treasury) eines Kreditinstituts besitzt u.a. die Aufgabe, durch die gezielte Steuerung der Zahlungsreihe des Zinsportfolios und das bewusste Management des aus ihr resultierenden Zinsänderungsrisikos, Ergebnisbeiträge in Form von positiven Vermögenswertänderungen zu erzielen. Mit der aktiven und der passiven Steuerungsstrategie werden hierzu zwei Managementansätze diskutiert. Der Verfasser setzt an der Suche nach dem zur rendite- und risikoorientierten (integrierten) Zinsbuchsteuerung geeigneten Managementansatz an. In dem vorliegenden Werk wird zunächst der konzeptionelle Rahmen zur Bestimmung der rendite-/risikooptimalen Struktur des Zinsportfolios unter Einhaltung des Risikolimits entwickelt. Anhand einer statistischen Untersuchung der Zinsprognosefähigkeit von Kreditinstituten wird anschließend die Auswahlentscheidung zwischen dem aktiven und dem passiven Ansatz empirisch fundiert. Vor dem Hintergrund der empirischen Resultate wird ferner der passive Ansatz weiterentwickelt. Hierzu werden systematisch die Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Benchmarks, die zur passiven Steuerung des Zinsportfolios geeignet sind, vorgestellt. Als Ergebnis einer umfassenden empirischen Analyse der Rendite- und Risikoeigenschaften zahlreicher Benchmarks werden schließlich spezifische passive Dispositionskonzepte identifiziert, die zur integrierten Zinsportfoliosteuerung anwendbar sind.

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