Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing

Name: Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783659241192
Price: 19856 HUF
Availability: InStock

Theory and Estimation for Various Asset Classes

Szerző: Mthuli Ncube, . Sambulo Malumisa

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: LAP Lambert Academic Publishing

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

19 856 Ft

The extreme financial markets volatility that the financial crisis unleashed in 2008, continues to c...

Információk a könyvről

Szerző

Mthuli Ncube, . Sambulo Malumisa

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2012

oldal

124

EAN

9783659241192

Enbook ID

07025070

Kiadó

LAP Lambert Academic Publishing

Súly

185

Méretek

138 x 219 x 8

Teljes leírás

The extreme financial markets volatility that the financial crisis unleashed in 2008, continues to challenge researchers on how best to keep track and model such market movements. This book, entitled "Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing", seeks to add value to the endeavor of modeling volatility and jumps across various asset classes. The aim is to improve risk management efforts and for more accurate pricing of primary and derivative securities. The book presents jump diffusion and stochastic volatility models for the movements of equities, currencies, interest rates, house prices and temperature. All asset classes demonstrate the presence of jumps and stochastic volatility in the movement of their prices.The jumps conform to the Poisson model while stochastic volatility conforms to a normal and a fat-tailed Garch models. Maximum likelihood methods are used to estimate various parameters in the mixture of distributions.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing

Theory and Estimation for Various Asset Classes

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták