Korrelationen Von Risiken Im Programm- Und Projektportfoliomanagement

Name: Korrelationen Von Risiken Im Programm- Und Projektportfoliomanagement
Brand: Lang, Peter, Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
SKU: 9783631521229
Price: 36027 HUF
Availability: InStock

Ein Hybrides Entscheidungsmodell Zur Selektion Alternativer Programme Und Projektportfolien

Szerző: Franz Fischer

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Lang, Peter, Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften

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36 027 Ft

Projektportfoliomanagement und Programmmanagement sind Teilgebiete des Projektmanagement und bestehe...

Információk a könyvről

Szerző

Franz Fischer

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2004

oldal

296

EAN

9783631521229

ISBN

3631521227

Enbook ID

12617083

Kiadó

Lang, Peter, Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften

Súly

400

Méretek

146 x 208 x 20

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Projektportfoliomanagement und Programmmanagement sind Teilgebiete des Projektmanagement und bestehen aus unterschiedlichen, aber ähnlichen Geschäftsprozessen. Diese Arbeit soll mit Hilfe des Forschungsansatzes des Radikalen Konstruktivismus, der Systemtheorie und der Qualitativen Sozialforschung einen wesentlichen Beitrag zum Projektportfoliomanagement und Programmmanagement liefern. Ziel dieses Buchs ist es, ein qualitatives Modell zu formulieren, anhand dessen es möglich ist, optimale Programm- und Projektportfoliokombinationen von ungeeigneten Kombinationen zu trennen. Die Berücksichtigung von Korrelationen der Risiken unterschiedlicher Projekte innerhalb eines Projektportfolios sollen einen ganzheitlichen Zugang zur Selektion alternativer Projektportfolien gewährleisten. Dazu ist eine hybride Methode entwickelt worden, die einerseits aus einer qualitativen Beurteilung und andererseits aus quantitativen Elementen des Capital Asset Pricing Modells und der Portfoliotheorie von Markowitz besteht. Damit wird versucht, die systemischen Effekte eines Projektportfolios abzubilden und die Struktur mit Hilfe individueller Risikoeinstellungen festzulegen.

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