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Könyv Les modèles de mesure du risque systémique Abdelkader Derbali

Les modèles de mesure du risque systémique

DE

Szerző: Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Nyelv: Francia
Kötés: Puha kötésű
Kiadó: OmniScriptum
Elérhetőség: Beszállítói készleten
Küldés 8-11 napon belül
12 096 Ft
Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la li...

Információk a könyvről

Szerző
Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Nyelv
Francia
Kötés
Könyv - Puha kötésű
Kiadva
2023
oldal
52
EAN
9786206365716
Enbook ID
43967499
Kiadó
OmniScriptum
Súly
96
Méretek
150 x 220

Teljes leírás

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.

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