Lévy Jump-Diffusions, Market Models, and Applications

Name: Lévy Jump-Diffusions, Market Models, and Applications
Brand: Scholars' Press
SKU: 9786138720492
Price: 15362 HUF
Availability: InStock

Szerző: Wen Jiang

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Scholars' Press

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

15 362 Ft

In this book, we constructed the exponential semimartingales, martingales, discrete and continuous-t...

Információk a könyvről

Szerző

Wen Jiang

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2019

oldal

EAN

9786138720492

ISBN

6138720490

Enbook ID

22118814

Kiadó

Scholars' Press

Súly

137

Méretek

150 x 220 x 5

Teljes leírás

In this book, we constructed the exponential semimartingales, martingales, discrete and continuous-time stochastic processes, Lévy processes, jump-diffusions, and market models. We modified various exponential processes and obtained the equivalent local martingale measures. We obtained the martingales properties and key features and utilized density processes for defining the equivalent changes of measures. As the change of measure was introduced, we studied and managed the stochastic exponentials, predictable characteristics, assessments analyze risk and financial holding, business processes to model, simulate, and compute with the analytics and insights. Furthermore, as the martingales and time series were simplified in integral or summative forms, these computationally tractable results could then be Fast Fourier transformed for real-time predictions and regulatory oversight.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Lévy Jump-Diffusions, Market Models, and Applications

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták