Levy Processes and Levy Copulas

Name: Levy Processes and Levy Copulas
Brand: VDM Verlag
SKU: 9783639199536
Price: 22941 HUF
Availability: InStock

Szerző: Martin Hunting

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: VDM Verlag

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 9-15 napon belül

22 941 Ft

This thesis discusses Lévy processes and Lévy copulas. In connection with Lévy processes we treat so...

Információk a könyvről

Szerző

Martin Hunting

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2009

oldal

128

EAN

9783639199536

ISBN

3639199537

Enbook ID

06827991

Kiadó

VDM Verlag

Súly

218

Méretek

156 x 232 x 9

Teljes leírás

This thesis discusses Lévy processes and Lévy copulas. In connection with Lévy processes we treat some of the theory behind infinitely divisible distributions, acknowledging that the two classes are equivalent.Within the class of Lévy processes we will mostly look at stable processes and compound Poisson processes. The theory of Lévy processes dates back to the late 1920 s, after de Finetti first introduced the class of infinitely divisible distributions. Since then Lévy processes have become popular tools for modelling in finance, insurance and physics. Lévy copulas were introduced by Peter Tankov in 2003 in order to model dependency between different components of a multivariate Lévy process. In the last part of the book we present an application of Lévy copulas in non-life insurance and ruin theory of a Lévy copula. Through this example we will discuss aspects regarding estimation of the parameters and goodness of fit.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Levy Processes and Levy Copulas

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták