Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers

Name: Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers
Brand: Éditions universitaires européennes
SKU: 9783841678874
Price: 21849 HUF
Availability: InStock

Szerző: Yacin Jerbi

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Éditions universitaires européennes

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

21 849 Ft

L'objectif de ce livre est de comparer des modčles ŕ volatilité stochastique avec des modčles neuron...

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Szerző

Yacin Jerbi

Nyelv

Francia

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2016

oldal

624

EAN

9783841678874

Enbook ID

02938410

Kiadó

Éditions universitaires européennes

Súly

947

Méretek

150 x 220 x 37

Teljes leírás

L'objectif de ce livre est de comparer des modčles ŕ volatilité stochastique avec des modčles neuronaux, en termes d'évaluation d'options européennes et de gestion des risques financiers, en se basant sur des données réelles. Les approches de modélisation et de calibration sont présentées avec détail. Le livre traite les points suivants : Présentation des outils et des fondements de la finance stochastique, Présentation, avec détail, de la teneur du modčle de Black & Scholes (BS) : Elaboration et la résolution de l'EDP de BS ont été détaillées, Elaboration l'EDP de Garman (1976) relative aux modčles ŕ volatilité stochastique, Résolution numérique de son schéma par l'algorithme de Hopscotch, aprčs étude détaillée de sa consistance, de sa stabilité et de sa convergence, Présentation de l'approche pour la résolution par simulations de Monte Carlo, Modélisation neuronale pour l'évaluation des options européennes, en se basant sur l'algorithme « cascade correlation », Elaboration des formules des Greeks, et de la méthodologie de calcul de l'erreur de couverture, dans le cas d'un portefeuille autofinancé, en considérant des stratégies dynamiques de couverture.

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