Modelos CAMP, APT y aplicaciones

Name: Modelos CAMP, APT y aplicaciones
Brand: Ediciones Pirámide
SKU: 9788436820041
Price: 13355 HUF
Availability: InStock

Szerző: MAXIMO F. FERRANDO BOLADO, GOMEZ CALVET

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Ediciones Pirámide

Elérhetőség: 50 % esély

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13 355 Ft

Este libro se ocupa de las inversiones financieras y su valoración por el mercado. Un inversor que v...

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Szerző

MAXIMO F. FERRANDO BOLADO, GOMEZ CALVET

Nyelv

Spanyol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2005

oldal

360

EAN

9788436820041

ISBN

8436820045

Enbook ID

13036292

Kiadó

Ediciones Pirámide

Súly

658

Méretek

190 x 240

Teljes leírás

Este libro se ocupa de las inversiones financieras y su valoración por el mercado. Un inversor que valore la conveniencia de acometer un proyecto de inversión en una empresa debe comparar la rentabilidad de dicha inversión real con la que le ofrece el mercado en un activo financiero de riesgo equivalente. En mercados financieros eficientes, una mayor rentabilidad va siempre unida a un mayor riesgo, por lo que esta obra comienza mostrando los fundamentos teóricos de la selección de la cartera óptima por parte de un inversor racional en universos media-varianza. En la segunda parte se analiza qué cabe esperar, a nivel de mercado, cuando todos los individuos toman sus decisiones de inversión de forma prevista por el modelo de selección de cartera de Markowitz, lo cual conduce al modelo de precios de equilibrio de los activos financieros CAPM (Capital Asset Pricing Model). Asimismo, se desarrolla el modelo de valoración por arbitraje APT (Arbitrage Pricing Theory). La tercera parte se dedica a dos aplicaciones de los modelos de valoración de activos financieros. Por un lado, la determinación, a partir del modelo CAPM, de la tasa de descuento ajustada al riesgo a utilizar en los criterios VAN y TIR de selección de inversiones productivas, y, por otro, la valoración de la calidad de la gestión realizada en los fondos de inversión (performance), así como la determinación del valor en riesgo o VaR (Value at Risk) de una cartera.

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