Numerical methods for Volatility Estimation and Option Pricing

Name: Numerical methods for Volatility Estimation and Option Pricing
Brand: Éditions universitaires européennes
SKU: 9783841673442
Price: 16831 HUF
Availability: InStock

Numerical methods in Finance

Szerző: Ibtissam Medarhri

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Éditions universitaires européennes

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

16 831 Ft

This manuscript presents a synthesis of my contributions during the years of my thesis that I defend...

Információk a könyvről

Szerző

Ibtissam Medarhri

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2017

oldal

120

EAN

9783841673442

Enbook ID

18367941

Kiadó

Éditions universitaires européennes

Súly

186

Méretek

152 x 229 x 7

Teljes leírás

This manuscript presents a synthesis of my contributions during the years of my thesis that I defended in 2015. We have been interested in the applications of mathematics in finance such as option pricing and volatility estimation. First, we dealt with calibrating local volatility problem from market option prices, which is an inverse problem. We proposed an alternative approach based on the regularization method of Tikhonov, using the Dupire partial differential equation modeling the option price, and we tested numerically the proposed algorithms. On the other hand, we developed an adequate method of "DDGRK" Direct Discontinuous Galerkin, and Runge-Kutta of order two and three for the time discretization for pricing Option. Finally, we proposed the Runge-Kutta stochastic method in time for the evaluation of an European option with stochastic volatility when the volatility dynamics follows the CEV model.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Numerical methods for Volatility Estimation and Option Pricing

Numerical methods in Finance

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták