Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained

An Introduction to Computational Finance

Szerző: Karel in 't Hout

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Palgrave Macmillan

Elérhetőség: Kiadói készleten rendelésre

Küldés 17-27 napon belül

15 882 Ft

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numer...

Információk a könyvről

Szerző

Karel in 't Hout

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2018

oldal

128

EAN

9781349953813

Enbook ID

21373267

Kiadó

Palgrave Macmillan

Súly

232

Méretek

155 x 235 x 235

Teljes leírás

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained

An Introduction to Computational Finance

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták