Numerische Loesung stochastischer Differentialgleichungen (SDE)

Name: Numerische Loesung stochastischer Differentialgleichungen (SDE)
Brand: VDM Verlag
SKU: 9783639208795
Price: 20985 HUF
Availability: InStock

Szerző: Mostafa Zahri

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: VDM Verlag

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20 985 Ft

Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fällen M...

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Szerző

Mostafa Zahri

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2009

oldal

140

EAN

9783639208795

ISBN

363920879X

Enbook ID

06828826

Kiadó

VDM Verlag

Súly

213

Méretek

152 x 229 x 8

Teljes leírás

Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fällen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt lösen könnte, ist die Notwendigkeit der Durchführung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen Itô Integrales verlangt.

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