Portfolio Optimization with Different Information Flow

Szerző: Caroline Hillairet, Ying Jiao

Nyelv:

Kötés: Kemény kötésű

Kiadó: ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Elérhetőség: Kiadói készleten rendelésre

Küldés 28-34 napon belül

29 244 Ft

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results conc...

Információk a könyvről

Szerző

Caroline Hillairet, Ying Jiao

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Kemény kötésű

Kiadva

2017

oldal

190

EAN

9781785480843

ISBN

1785480847

Enbook ID

10000653

Kiadó

ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Súly

454

Méretek

237 x 161 x 18

Teljes leírás

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Portfolio Optimization with Different Information Flow

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták