Smoothness Priors Analysis of Time Series

Name: Smoothness Priors Analysis of Time Series
Brand: Springer-Verlag New York Inc.
SKU: 9780387948195
Price: 51300 HUF
Availability: InStock

Szerző: Genshiro Kitagawa, Willi Gersch

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Springer-Verlag New York Inc.

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

51 300 Ft

Smoothness Priors Analysis of Time Series addresses some of the problems of modeling stationary and...

Információk a könyvről

Szerző

Genshiro Kitagawa, Willi Gersch

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

1996

oldal

280

EAN

9780387948195

ISBN

0387948198

Enbook ID

01384169

Kiadó

Springer-Verlag New York Inc.

Súly

880

Méretek

155 x 235 x 16

Teljes leírás

Smoothness Priors Analysis of Time Series addresses some of the problems of modeling stationary and nonstationary time series primarily from a Bayesian stochastic regression "smoothness priors" state space point of view. Prior distributions on model coefficients are parametrized by hyperparameters. Maximizing the likelihood of a small number of hyperparameters permits the robust modeling of a time series with relatively complex structure and a very large number of implicitly inferred parameters. The critical statistical ideas in smoothness priors are the likelihood of the Bayesian model and the use of likelihood as a measure of the goodness of fit of the model. The emphasis is on a general state space approach in which the recursive conditional distributions for prediction, filtering, and smoothing are realized using a variety of nonstandard methods including numerical integration, a Gaussian mixture distribution-two filter smoothing formula, and a Monte Carlo "particle-path tracing" method in which the distributions are approximated by many realizations. The methods are applicable for modeling time series with complex structures.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Smoothness Priors Analysis of Time Series

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták