Stability of ARCH models and unit root tests

Name: Stability of ARCH models and unit root tests
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783846526453
Price: 16673 HUF
Availability: InStock

unit root tests and ARCH models

Szerző: Lynda Atil, Hocine Fellag

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: LAP Lambert Academic Publishing

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 8-11 napon belül

16 673 Ft

In time series analysis, the stationarity takes an important place. Indeed, stationary processes are...

Információk a könyvről

Szerző

Lynda Atil, Hocine Fellag

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2011

oldal

120

EAN

9783846526453

Enbook ID

06862269

Kiadó

LAP Lambert Academic Publishing

Súly

197

Méretek

150 x 220 x 7

Teljes leírás

In time series analysis, the stationarity takes an important place. Indeed, stationary processes are more tractable in prcatice and mathematical analysis. In the speciale case of autoregressive models, the stationarity is connected with the unit root problem. Some main published results, such as the famous Dickey-Fuller test, are presented in the first part of the document. Our aim is to study the behavior of this test in presence of contamination. The second part which is independent on the first,treats some aspects of ARCH models (autoregressive conditionally heteroscedastic) that are non linear processes. However, since unit root tests and ARCH models are connected, we preferred to present them in a same document.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Stability of ARCH models and unit root tests

unit root tests and ARCH models

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták