Stochastic Control Theory

Name: Stochastic Control Theory
Brand: Springer Verlag, Japan
SKU: 9784431551225
Price: 27557 HUF
Availability: InStock

Dynamic Programming Principle

Szerző: Makiko Nisio

Nyelv:

Kötés: Kemény kötésű

Kiadó: Springer Verlag, Japan

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 10-18 napon belül

27 557 Ft

This book provides an introduction to stochastic controls, via the method of dynamic programming, fo...

Információk a könyvről

Szerző

Makiko Nisio

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Kemény kötésű

Kiadva

2014

oldal

250

EAN

9784431551225

ISBN

4431551220

Enbook ID

02747774

Kiadó

Springer Verlag, Japan

Súly

538

Méretek

162 x 245 x 20

Teljes leírás

This book provides an introduction to stochastic controls, via the method of dynamic programming, formulated by nonlinear semigroup. The dynamic programming principle, originated by R. Bellman in 1950s, is known as the two stage optimization procedure and gives a powerful tool to analyze stochastic control problems. Through the dependence of value function on its terminal cost function, we construct a nonlinear two parameter semigroup which formulates the dynamic programming principle and whose generator provides Hamilton--Jacobi--Bellman equation. Here we mainly concerned with finite time horizon stochastic controls. But we also apply the semigroup approach to control-stopping problems and stochastic differential games together with examples in financial market models. This book is organized as follows. Chapters 1--4 deal with completely observable finite dimensional controlled diffusions. Chapters 5 and 6 are concerned with Hilbert space valued stochastic processes, related to partially observable control problems.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Stochastic Control Theory

Dynamic Programming Principle

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták