Könyv Stochastic Processes M. M. Rao

Stochastic Processes

Inference Theory

Szerző: M. M. Rao
Nyelv: Angol
Kötés: Kemény kötésű
Elérhetőség: Beszállítói készleten
Küldés 10-18 napon belül
85 262 Ft
This book presents a complete mathematical treatment of classical inference theory (Neyman-Pearson,...

Információk a könyvről

Szerző
Nyelv
Angol
Kötés
Könyv - Kemény kötésű
Kiadva
2000
oldal
645
EAN
9780792363248
ISBN
0792363248
Enbook ID
01396403
Súly
1107
Méretek
160 x 240 x 36

Teljes leírás

This book presents a complete mathematical treatment of classical inference theory (Neyman-Pearson, Fisher, and Wald) from the point of using it in stochastic processes, including some generalizations. It includes detailed analysis of likelihood ratios for both Gaussian and several other classes (infinitely divisible, jump Markov, diffusion and additive). Both linear and nonlinear filtering (also for general nonquadratic criteria) are treated. The corresponding Kalman-Bucy filters for continuous parameter processes are presented. Consistency and limit distributions of estimations of biospectral densities of harmonizable processes are given. Audience: Researchers and graduate students working in mathematics, statistics, and systems and communication engineering.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

3 397 Ft
18 558 Ft

Rosa

Camille Guillon-Verne
6 299 Ft