Tail Risk and its Predictive Power

Name: Tail Risk and its Predictive Power
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783330002579
Price: 9710 HUF
Availability: InStock

Extreme financial events risk and its relation to future equity returns

Szerző: Muhammad Kashif

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: LAP Lambert Academic Publishing

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 5-8 napon belül

9 710 Ft

The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner...

Információk a könyvről

Szerző

Muhammad Kashif

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2016

oldal

EAN

9783330002579

Enbook ID

15467360

Kiadó

LAP Lambert Academic Publishing

Súly

Méretek

150 x 220 x 3

Teljes leírás

The book is very well written, has a good structure, explains concepts in a crisp and concise manner, and place itself very well in the existing finance literature. First, it uncovers the extreme negative events' risk in the form of power law. Second, it critically analyzes this time-varying tail risk (TVTR) estimator's implications on the aggregate stock market returns. This study is significantly imperative for equity investors owing to the high persistence level of this estimator. The study also compares tail risk estimator predictive power for prtfolio returns as well as aggregate market returns in the US and the Norwegian market.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Tail Risk and its Predictive Power

Extreme financial events risk and its relation to future equity returns

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták