Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Name: Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783540283423
Price: 40448 HUF
Availability: InStock

Szerző: Wolfgang Lemke

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Elérhetőség: Beszállítói készleten alacsony példányszámban

Küldés 13-18 napon belül

40 448 Ft

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both...

Információk a könyvről

Szerző

Wolfgang Lemke

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2005

oldal

226

EAN

9783540283423

ISBN

3540283420

Enbook ID

01561009

Kiadó

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Súly

750

Méretek

155 x 235 x 17

Teljes leírás

This book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be castinto the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Term Structure Modeling and Estimation in a State Space Framework

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták