Value at Risk

Name: Value at Risk
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 9783659853371
Price: 11338 HUF
Availability: InStock

Some estimations under stress periods

Szerző: Erisa Lamaj

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: LAP Lambert Academic Publishing

Elérhetőség: Beszállítói készleten

Küldés 8-11 napon belül

11 338 Ft

The VaR is trying to find the answer of the most frequent question that every investor who has inves...

Információk a könyvről

Szerző

Erisa Lamaj

Nyelv

Angol

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2016

oldal

EAN

9783659853371

Enbook ID

02957118

Kiadó

LAP Lambert Academic Publishing

Súly

148

Méretek

150 x 220 x 5

Teljes leírás

The VaR is trying to find the answer of the most frequent question that every investor who has invested or considering to invest in risky asset ask: which is the most I can lose in this investment? According to the Basel Accord II banks are expected to use internal models for estimating their market risk and so the capital required to keep depends on VaR of their portfolio. This makes VaR the most important part of risk management techniques. Despite of its popularity and importance of VaR it has some weakness point such as Value at Risk do not give an accurate results when the returns are not Gaussian. The need to continuously innovate and improve the estimation of VaR has resulted in the use of Extreme Value Theory in risk analysis. Extreme Value Theory provides the necessary tools to analyze extreme movements when they are not Gaussian distributed.

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Leggyakrabban keresett

Categories

Authors

Publishers

Termékek

Termékek

Value at Risk

Some estimations under stress periods

Információk a könyvről

Teljes leírás

Érdekelheti

Azok a vásárlók, akik ezt a könyvet megvásárolták, a következőket is megvásárolták