Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten

Name: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmarkten
Brand: Deutscher Universitats-Verlag
SKU: 9783835000285
Price: 20319 HUF
Availability: InStock

Szerző: Stefan Klößner

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Deutscher Universitats-Verlag

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20 319 Ft

Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wicht...

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Szerző

Stefan Klößner

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2005

oldal

190

EAN

9783835000285

ISBN

3835000284

Enbook ID

06986481

Kiadó

Deutscher Universitats-Verlag

Súly

252

Méretek

148 x 210 x 11

Teljes leírás

Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen häufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als "bewährt" akzeptiert.§Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalmärkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den übrigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Präferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.

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