Zwei Losungsmethoden fur Nichtkonvexe Programmierungsprobleme

Name: Zwei Losungsmethoden fur Nichtkonvexe Programmierungsprobleme
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783540054153
Price: 20219 HUF
Availability: InStock

Szerző: U. Ueing

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Kötés: Puha kötésű

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Programmierungen sind ein sehr wirkungsvolles Instrument zur prak tischen Berechnung optimaler wirts...

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Szerző

U. Ueing

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

2012

oldal

EAN

9783540054153

ISBN

3540054154

Enbook ID

06805416

Kiadó

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Súly

190

Méretek

178 x 254 x 6

Teljes leírás

Programmierungen sind ein sehr wirkungsvolles Instrument zur prak tischen Berechnung optimaler wirtschaftlicher Entscheidungen. 1m ein fachsten Fall der linearen Programmierung wird eine lipeare Zielfunk tion bei Geltung linearer Ungleichungen als Nebenbedingung maximiert oder minimiert. Sehr viele 6konomische Probleme lassen sich in diese Form bringen. Leider ist das nicht bei allen m6glich: sehr wichtige Probleme (z. E. viele Investitionsprobleme) fUhren auf nichtlineare Zielfunktionen und nichtlinear-e Ungleichungen als Nebenbedingungen. Es gibt in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Rechenverfahren, die ge statten, von einem beliebigen, zul~ssigen Anfangspunkt ausgehend ite rativ ein lokales Extremum zu berechnen. Leider liegen die Probleme h~ufig so, daE zahlreiche lokale Extrema existieren, w~hrend man natUr lich am globalen Extremum interessiert ist. Bisher hat es nur ein Ver fahren gegeben (das von Orden und Ritter), das fUr einen Spezialfall quadrati scher Formen als Zielfunktion und fUr lineare Ungleichungen als Nebenbedingungen das globale Extrumum in endlich vie len Rechenschritten zu erreichen gestattet. Alle Versuche zur Verallgemeinerung dieses Ver fahrens auf beliebige nichtlineare Zielfunktionen oder nichtlineare Ne benbedingungen sind bisher gescheitert. Hier setzt nun die Arbeit von Herrn Ueing ein. Er entwickelt zwei Ver fahren, die mit tragbarem Rechenaufwand von einem lokalen Extremum zum n~chsten mit einem h6heren Wert der Zielfunktion (bei einer Maximumauf gabe) Uberzugehen gestatten. Das erste Verfahren, dessen allgemeine Idee von mir schon vor einiger Zeit vorgeschlagen wurde. ist sehr allgemein: es verlangt fast keine Einschr~nkungen der Zielfunktionen und der Neben bedingungen.

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