Computer-Gest tzte Finanzplanung

Name: Computer-Gest tzte Finanzplanung
Brand: Gabler Verlag
SKU: 9783409342711
Price: 19750 HUF
Availability: InStock

Dargestellt Am Beispiel Der Dividendenplanung

Szerző: Hans Ulrich Steenken

Nyelv:

Kötés: Puha kötésű

Kiadó: Gabler Verlag

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19 750 Ft

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit geht der interessanten Frage nach, wie die Dividendenpolitik e...

Információk a könyvről

Szerző

Hans Ulrich Steenken

Nyelv

Német

Kötés

Könyv - Puha kötésű

Kiadva

1975

oldal

275

EAN

9783409342711

ISBN

3409342710

Enbook ID

02645184

Kiadó

Gabler Verlag

Súly

476

Méretek

170 x 244 x 17

Teljes leírás

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit geht der interessanten Frage nach, wie die Dividendenpolitik einer Unternehmung so gestaltet werden kann, daj3 sie unter moglichst vollstiindiger Berucksichtigung aller Kapitalbeschaffungs und Kapitalverwendungsmoglichkeiten eine vorgegebene Zielvorschrift im Rahmen bestimmter Nebenbedingungen optimal erfullt. Dabei dient ihm als Zielvorschrift die aus der bestmoglichen Wahrnehmung der Interessen der Anteilseigner abgeleitete Maximierung des Unternehmenswertes unter der N ebenbedingung, daj3 nur solche Strategien realisiert werden durfen, welche die Zahlungsfiihigkeit der Unternehmung mit einer bestimmten Mindest wahrscheinlichkeit gewiihrleisten. Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den analytischen Modellen konzipiert der Verfasser zwei Simulationsmodelle und zwar ein Ein-Jahres Modell, das der kurzfristigen Finanzplanung dient, und ein Zehn-Jahres Modell fur die langfristige Kapitaldisposition. Indem er dies en Modellen auch die Kapitalbeschaffungs-und Kapitalanlagemoglichkeiten unter unterschied lichen saisonalen und konjunkturellen Bedingungen sowie verschiedene Kre ditrestriktionen berucksichtigt, uberpruft er nicht unr die einzelnen zu testen den Dividendenstrategien, sondern er zeigt zugleich, wie mittels der Simu lation alternative Finanzpliine auf das Liquiditiitsrisiko hin uberpruft werden konnen. Die von ihm entwickelten Simulationsmodelle weisen gegenuber den analytischenModellen eine Reihe von Verbesserungen auf, deren wichtigste in der Berucksichtigung der zeitlich-vertikalen und der zeitlich-horizontalen Interdependenzen und der Liquiditiitsnebenbedingungen unter Einbeziehung des Unsicherheitsproblems bestehen. Beide Modelle werden in ein FORTRAN IV -Computerprogramm ubertragen und fur eine Reihe unterschiedlicher Strategien und unterschiedlicher, nach dem Zufallsprinzip ausgewiihlter Datenkonstellationen getestet. Anschliej3end geht der Verfasser aUf die Grenzen ein, die seinen Modellen sowohl von den Priimissen als auch vom Verfahren der Simulation her gesetzt sind.

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